GVAR 1.1

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GVAR 1.1

GVAR模型的帮助下，这个工具箱

GVAR工具箱创建一个方便和易于使用的集合MATLAB程序设计GVAR造型。

在整个过程中，该方案通过基于Excel的界面由用户输入的信息处理的程序操作。

一个GVAR模型，也被称为一个向量自回归模型，可以将各个国家的神器出山:www.shenqi73.com向量误差修正模型。

下面是一些主要特点“GVAR”：

·的更新GVAR数据集跨越1979Q1-2009Q4相应的贸易流动
包括在个人VARX车型·变量的描述性统计
·单位根检验
·事前聚集成区域的国家
·固定和随时间变化的权重计算的外国变量和解决
·GVAR模型
·VARX模型，包括模型选择标准的规范和估计
·协整检验中存在的I（1）弱外生回归量
·VECMX模型的估计
·诊断为单独的模型方程，包括：序列相关性检验，
·同期国内同行的外国变量的影响，平均成对
·相关性，结构稳定性测试与自举临界值
·弱外生性检验
·测试过确定的协整关系的限制，再加上自举
·临界值
·解决方案的GVAR模型以及由此产生的特征值
·收缩估计的GVAR模型残差的协方差
·持久性配置文件（PPS）
·广义脉冲响应的功能（GIRFs）和预测误差方差分解（GFEVDs）
·的结构GIRFs和GFEVDs
·引导误差界的的PPS，GIRFs和GFEVDs
事后聚集的GIRFs和GFEVDs国家和地区的权重
·GVAR模型预测

要求：

·MATLAB
·Microsoft Excel中